Применение математических моделей не означает гарантированных результатов. Однако, несмотря на неточность прогнозов, модели оптимизации структуры портфеля ценных бумаг, помогают достичь приемлемого уровня доходности и риска и сохранить средства, по крайней мере, при растущем рынке. После проведенного анализа отдельных акций было произведено формирование различных вариантов портфелей, которые производились путем выбора различных комбинаций видов акций. Для каждой комбинации портфеля были рассчитаны его риск и доходность этого портфеля. В зависимости от конкретной цели инвестирования программа предоставляет возможность выбора наиболее предпочтительной структуры портфеля. Дальнейшее развитие модели оптимизации портфеля акций планируется на основе реализации нового подхода к оценке риска - естественном для инвесторов восприятии его в форме ожидаемых финансовых потерь. При этом проблема оптимизации портфеля формулируется как задача нечеткой двухкритериальной оптимизации путем выбора адекватного способа агрегирования частных критериев минимизации потерь и максимизации доходов.
Библиографическая ссылка
Глотова А.Г., Баутин В.М., Сироткина Н.В., Глотова И.А. CИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЯМИ АКЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА // Современные наукоемкие технологии. – 2010. – № 2. – С. 138-138;URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=24529 (дата обращения: 21.11.2024).