Важнейшей характеристикой набора кредитных заявок и свободных кредитных ресурсов, является их временная структура, которая подвержена постоянным изменениям. [1]. Необходимо поставить задачу обеспечения ликвидности временной структуры активов-пассивов банка (ВСАП), а не только кредитных ресурсов, через управление процессом кредитования таким образом, чтобы добиваться требуемого уровня согласованности этой структуры. Как показывает практика, у большинства банков ВСАП имеет несогласованный вид. Формирование кредитного портфеля не только на основе критериев оптимальности, таких как максимизация доходов, минимизация кредитного риска, но и на основе повышения согласованности ВСАП - один из путей достижения необходимой степени ликвидности банка. С целью приведения ВСАП к согласованному виду при формировании кредитного портфеля, банку предлагается одна из следующих стратегий:
- формирование кредитного портфеля в данном временном интервале производится без учета ликвидности (согласованности) предыдущих интервалов;
- формирование кредитного портфеля в данном временном интервале производится c учетом ликвидности (согласованности) предыдущих интервалов;
- банк добивается ликвидности в «коротких» временных интервалах, удовлетворяя кредитные заявки последовательно в каждом из них;
- четвертый вариант стратегии учитывает накопленную ликвидность, не исключая возможности привести структуру данного интервала к равенству, разместив свободные кредитные ресурсы в сумме, равной дефициту ликвидности в нем;
- пятая стратегия: объем кредитного портфеля в самом «коротком» временном интервале не должен превышать все свободные кредитные ресурсы общей структуры баланса и быть не менее чем величина дефицита ликвидности без учета накопленной на предыдущих временных интервалах;
- в шестой стратегии нижний предел размещаемых кредитов во временном интервале не должен быть меньше дефицита ликвидности в нем с учетом накопленной ликвидности на предыдущих временных интервалах.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 1. Пуртиков В. А. Постановка задачи оптимизации выбора кредитного портфеля. Вестник НИИ СУВПТ. - Красноярск: НИИ СУВПТ; 1999. вып. 2.
Библиографическая ссылка
Югай А.Я. ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ СОГЛАСОВАННОСТИ СРОЧНОЙ СТРУКТУРЫ АКТИВОВ-ПАССИВОВ БАНКА // Современные наукоемкие технологии. – 2009. – № 6. – С. 61-62;URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=26485 (дата обращения: 23.11.2024).